Doktorand:in (m/w/d)
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Einführung
The job position is for a doctoral candidate at the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) in Berlin. The candidate will be part of the SFB/Transregio 388 research group focusing on rough analysis and stochastic dynamics. The role involves investigating rough volatility models and their applications in mathematical finance. The position offers mentorship, a stimulating research environment, and the opportunity to collaborate with experts in the field. Berlin is highlighted as a vibrant and diverse city with ample opportunities for personal and professional growth, including access to cultural experiences and a family-friendly work environment.
Aufgaben
- Untersuchung der Signatur von Hawkesprozessen und anderer Sprungprozesse und ihrer Erwartungswerte.
- Ableitung von rauen Volatilitätsmodelle als Skalenlimiten von Sprungprozessen unter Zuhilfenahme der Signatur.
- Erweiterung dieser Methoden auf Regularitätsstrukturen.
Voraussetzungen
- Master-Abschluss in Mathematik oder einem eng verwandten Gebiet mit starkem Hintergrund in stochastischer Analysis.
- Vorkenntnisse in Analysis rauer Pfade sowie Finanzmathematik von Vorteil.
Benefits
- Enge Betreuung
- Förderung einer gesunden Mentor-Mentee-Beziehung
- Möglichkeit zur Dissertation
- Zertifiziertes familienfreundliches Arbeitsumfeld
Verweise auf baito
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